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1、上涨中的追赶:货币超预(yu)期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货(huo)币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者(zhe)占比更高(gao),因此对流(liu)动性(xing)和资(zi)金变化更为敏感(gan),AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均(jun)发(fa)生在货币宽松区间,分别为(wei)14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后,14年回调盘(pan)整,AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要(yao)来(lai)自政策催化(hua),包括货币(bi)宽松(song)、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中(zhong)货币方面,14/11央行(xing)意外降息开(kai)启(qi)牛市行(xing)情后(hou),15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月(yue)开始地方陆(lu)续放松(song)限购政策,14年9月央(yang)行明确放松首套房认购(gou)标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为(wei)全年工作重点(dian)。一系列政(zheng)策催化下(xia)A股(gu)持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同(tong)期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初(chu)内外部环境(jing)转好,宽货币+宽信用,流动(dong)性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面,得益于(yu)18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进(jin)入缓和(he)阶段;内部来看,18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家(jia)信心,推动了宽货币向(xiang)宽信用(yong)的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融(rong)机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15,央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元,大幅超出(chu)市场预期(qi),带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢(yi)价(jia)指数从115升至128。当前(qian)来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力(li)度。
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