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2、经过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率(lv)”越(yue)低的股票，其(qi)后续表现更佳。因此，我们(men)根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗交易组合。（组合(he)构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）