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2025-06-24 02:19:45 作者:秦步

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1、下跌中的回(hui)落:美元走强(qiang),外资流出,高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深,当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例,分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似,均(jun)为强美元之下,外资加速(su)流出中国(guo)资产,而外(wai)资占比更高的港股(gu)相比A股受影(ying)响更大,跌幅更深(shen)。(1)23年美联储(chu)处于加息周期,全年4次加息,美(mei)元指数从低位(wei)101升至107,10年期(qi)美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大,外资加速流(liu)出,外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美国通胀持续(xu)高位,美联储不断推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场,港股更为(wei)受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度(du)美丽大法案提高(gao)美国(guo)债务上限落地,预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情(qing)况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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