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2、经过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）