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2025-08-14 17:36:01 作者：杨雯力

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高😠、“6 日成交金额波动率”越低的股票🎒，其后续表现更佳。因此🧅，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👠🍒🩳👠💗。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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