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2025-06-25 05:34:19 作者:郭玉初

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下跌中(zhong)的回落:美元走强(qiang),外资流出,高外资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深,当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似,均为强美(mei)元(yuan)之下,外(wai)资加速流出中国(guo)资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年(nian)美联(lian)储处于加息(xi)周期,全年4次加息,美元(yuan)指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大,23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从129升(sheng)至151。(2)24年美国通(tong)胀持续高位,美联储(chu)不断推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率持续高位,外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场,港股更(geng)为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地,预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务,这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求,可(ke)能出现美债大幅增发的情况,市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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