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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额(e)波(bo)动率”越低(di)的(de)股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月(yue)频调仓(cang)方式构造大(da)宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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