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2025-06-24 15:12:56 作者:朱巧凤

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下跌(die)中的(de)回落:美元走强,外(wai)资流出,高(gao)外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深(shen),当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例,分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全(quan)年4次加息(xi),美元指数从低位(wei)101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下(xia)跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位,美联储(chu)不断(duan)推迟降息时间,“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数和美(mei)债利率持续高位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看,美(mei)元短期走(zou)强概率不大,若三季度美丽大法案提高(gao)美国(guo)债务上(shang)限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务,这意味着美国公(gong)共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求,可能出现美(mei)债大幅增发的情况,市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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