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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方(fang)式构造大宗交(jiao)易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的(de)超额信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）