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赵(zhao)宪成:在港股反弹后,恒生指数的估值回到了偏高的位置,但市场上仍(reng)然(ran)能找(zhao)到许多优质的结构性(xing)机会,如科技(ji)、互联网、港(gang)股(gu)通消费等。
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1、🏮 本周市场表(biao)现强势,超(chao)出(chu)我们预(yu)期。1)短期(qi)催化主要来自于(yu)分母端(duan)。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升(sheng)值及(ji)以伊(yi)军事冲突趋平稳,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升(sheng)风险偏好。2)谁是增量资金?主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随,此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推(tui)测,险资资金入市进程(cheng)也可能(neng)有所提速(su);但ETF、外资未有明显增量。
2、因子行业内表现,本周🥿🥦,基本面因子在各行业表现分化👡😈,净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中,EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上,本周综合、通信行业大市值风格显著🍓🍓💋。
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