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2025-06-28 03:33:46 作者:秦婧淇

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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大👿👗😠💛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍏👜🥝🥝,均为强美元之下,外资加速流出中国资产🥦,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💖,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期💓🍊💝👜,全年4次加息👢🥾,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥦🤬🍓🍇,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出💗👘🍏😻,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍓👄,23年恒生指数下跌-13.8%🥾,万得全A -5.2%🍋🧡💕🤍,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位💋,美联储不断推迟降息时间🥝🤬👄,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👗👠🩲,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%🍊🩲🥻,AH溢价指数从133升至151🍅。当前来看,美元短期走强概率不大👜🥒,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍋💋👘,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥔🧄,可能出现美债大幅增发的情况🎒😻💋,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、硅铁:主流钢招定价,其余钢招陆续进行中,基本面驱动力度有限👄,短期或仍跟随黑色整体波动为主💖🍋👅。消息面来看🥻,主流钢招定价公布,6月75B硅铁招标2200吨😈😻,较5月增65吨🍒,敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨🍍😡,较5月跌300元/吨,量增价减🥒,其余钢招陆续进行中。基本面来看🧅🍈👝😠,近期硅铁生产企业减停产情况增加🍄🥿,内蒙古、青海地区均有硅铁生产企业减停产,硅铁周产量环比小幅下移👝,截止本周末,硅铁周产量为9.51万吨,环比下降2.3%🥕👅🍆👚。需求端🍎,样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降,且降幅逐渐扩大,本周降幅约3.5%💯。需求端仍有待改善空间。成本端,近期硅铁整体生产成本相对稳定🍍🧅🥿,但近日兰炭小料价格小幅下移,陕西地区兰炭小料价格600元/吨💞🥿🍄,周环比下降15元/吨🥾🌽💕。综合来看,近期硅铁基本面整体驱动有限,但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅🥑👘💝,预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主🍄🥒,关注主流钢招进展及市场情绪变化👠。

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