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2、经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金(jin)额波动(dong)率(lv)”越低的股(gu)票，其后续(xu)表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组(zu)合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背(bei)后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之(zhi)十(shi)一》）