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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日(ri)成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调(diao)仓方式构(gou)造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额(e)信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

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