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1、当前市场对于波动率和(he)波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低(di)本(ben)身并不代表市场(chang)必然的涨/跌,关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”,本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看,年内指(zhi)数有较大(da)可能性突破去年高点,但短期而言,我(wo)们在短暂经历波动率的(de)回归交易后,仍要回到逻(luo)辑(ji)驱动的方向;中长期而言,更重要的(de)是判断风格(ge),主要是对弱美元周期下(xia)A股市场(chang)成长风格的坚定把握。
2、下半年钢材内需依赖政策,地产用钢下行,基建好转有限,制造业需“两新”政策支撑👿👄,出口维持高位但难驱动钢价🥔😈🥬,供给端产量或窄幅波动,粗钢压减仍有扰动👜🍆💛,预计钢价先抑后扬;铁矿供应压力有所缓解🥾🥭🍍💕,需求表现因供给端政策而存在分化,阶段性存在估值修复机会🍏🍎🥥,关注政策落地带来的下行压力🍇💛🍊;焦炭需求预期不佳,成本拖累仍存👝;焦煤供应压力仍存,价格有下行压力;铁合金成本拖累🍒,控产难持续💖💕,价格中枢或下移👡。
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