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上涨中(zhong)的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股(gu)弹(dan)性(xing)更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股(gu)散户投资(zi)者占比更高,因(yin)此对流动性和资金变(bian)化更为敏感,AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货(huo)币宽松区(qu)间,分(fen)别为14-15年(nian)和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指(zhi)数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货(huo)币宽松(song)力度(du)进一步增大,央行2、4月(yue)两次降准(zhun),3、5月两(liang)次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央(yang)行明确放松首(shou)套房认购标准;产业政策方(fang)面,3月两会上(shang)《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计(ji)划(hua)列为全年工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%,同期(qi)恒生(sheng)指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从(cong)89上行至140。(2)19年初内(nei)外部环境转好,宽货币+宽信用,流动(dong)性宽松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中(zhong)美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段(duan);内部来看,18/11民企座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的(de)传导,19/1央行(xing)两次全面降准,累计(ji)下(xia)调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融(rong)新(xin)增4.64万亿(yi)元,大幅超出市(shi)场预(yu)期,带动A股迎来(lai)春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式,后(hou)续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。
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