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2、经过测算，“大宗(zong)交易成(cheng)交(jiao)金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见(jian)2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额(e)信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）