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2025-08-15 12:33:18 作者:贝多芬的旋律、太纯真。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌,关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”,本质上是正(zheng)向因(yin)素(su)催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看,年内指(zhi)数有较大可能性突破(po)去年高点(dian),但短期而言,我们在短暂(zan)经历波动率的回归(gui)交易后,仍要回到逻辑驱动的方向;中长期而言,更重(zhong)要的是判断风格,主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)(nei)錶(biǎo)現(xiàn),本週,基本麵(miàn)囙子在各行業(ye)錶現分化,淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙(yin)子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子中(zhong),EP囙子咊BP囙子在綜(zong)郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正(zheng)收益(yi)明顯。市值風(fēng)格上,本週綜郃、通信(xin)行業(ye)大(da)市值風格顯著。

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2、本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🩳💘👜。交易情绪方面,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💞💟🍎,量能指标转入积极区间🧡,截至周五(2025.06.27🍋🥭👙,下同)🥦😡🍉💕😠,量能择时指标仅北证50维持谨慎观点,其它主要宽基指数转为看多信号💯🥕。股指期货基差方面,本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍈💋🍉,对冲成本(年化)均有减小👅。资金面方面,ETF资金出现止盈,股票型ETF资金整体呈现净流出🍆🍉🧡,科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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