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2025-06-26 08:28:32 作者:佟小伊

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上(shang)涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上(shang)涨(zhang)中较港股弹性更(geng)大,当前货币(bi)“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高,因此对流动性和资金(jin)变化更为(wei)敏感(gan),AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回(hui)调盘整,AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收(shou)敛主要来自政策催化,包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面,14/11央行意外降息开启牛市(shi)行(xing)情后,15年上(shang)半年货币(bi)宽(kuan)松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产(chan)方面,14年6月开始地(di)方陆续放松限购(gou)政策,14年(nian)9月(yue)央行明确放松(song)首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环(huan)境转好,宽货币+宽信用(yong),流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导(dao)人(ren)在G20的会面,进入2019年,中美贸易(yi)摩擦进入缓和(he)阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心,推动了宽(kuan)货币向宽信(xin)用的(de)传导(dao),19/1央行两次全面(mian)降准,累计下调金融机(ji)构存款准备金率(lv)1个百分点(dian)。2/15,央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元,大幅超(chao)出(chu)市场预期,带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生(sheng)指数20%,AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan),要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽松加码,今年以来货(huo)币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性(xing),即降准降息的节奏和力度。

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