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1、期货(huo)深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视(shi)角，预计(ji)下半(ban)年(nian)股指期货的 贴(tie)水(shui)水平收敛。贴水收(shou)敛的(de)动力来自于(yu)几方面因(yin)素，其一，2023 年 6 月之后存量场外(wai)产品发行递减，因(yin)多单抛售而导致的贴水加深压(ya)力减弱；其二，陆续有管(guan)理 人使用股指期货多(duo)单替代股票组合(he)进行收益增厚；其(qi)三，深度贴水(shui)一般不利于中性策略的发行；其四，股指(zhi)期货的深度贴水也变相提(ti)升了场外期权的票息及报价， 后续(xu)潜(qian)在(zai)股指多单(dan)有望入场(chang)。在价差波动(dong)剧烈的(de)环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差(cha)收窄的交易(yi)可(ke)能。

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