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2025-06-25 05:30:23 作者:易秀喜

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1、下跌(die)中的(de)回落:美元(yuan)走强(qiang),外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例,分别为23年和24年5-8月(yue)。背后(hou)原因类似,均(jun)为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高(gao)的港股相(xiang)比A股受影响更大(da),跌幅(fu)更深。(1)23年(nian)美联储(chu)处于加息周期,全年4次(ci)加息,美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107,10年(nian)期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外(wai)资加速流(liu)出,外资(zi)流出对外资持(chi)股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更(geng)大,23年(nian)恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%,万得(de)全(quan)A -5.2%,AH溢价指数(shu)从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断(duan)推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场,港股更为受挫(cuo),24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前来看(kan),美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上(shang)限落地,预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务,这意味(wei)着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求,可能出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况,市场对美国(guo)债(zhai)务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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