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2、在不择时的情况下，期权侧(ce)多头(tou)替代策略(lve)较难贡献出超过期货多头策略的超额收益(yi)。尽管单腿卖出次月虚值(zhi)策略贡献了约 3% 的(de)区间超额收(shou)益率，但(dan)仍略低于次(ci)月合约(yue)的多头(tou)替(ti)代。合成类策略整体表现较弱(ruo)，核(he)心原因在期权侧合(he)成贴水始终弱于期(qi)货(huo)贴水，导致合成多头收益偏弱。