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2025-06-26 20:51:13 作者:无言的结局。

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2、下跌(die)中的回落:美元走强,外(wai)资流出,高外资持股(gu)占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li),分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影(ying)响更(geng)大,跌(die)幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元(yuan)指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大,外资加速流出(chu),外资流出对外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击更大,23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国(guo)通胀持(chi)续高位,美联储不断推迟降(jiang)息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加(jia)速流出中(zhong)国权益市场,港股更为(wei)受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看,美元短期走强概率(lv)不大,若三季(ji)度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落(luo)地,预计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元的美国债(zhai)务,这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现(xian)美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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