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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金(jin)额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更(geng)佳。因此，我(wo)们根(gen)据“高(gao)成交、低波动(dong)”原(yuan)则，通过月频调仓方式构(gou)造大宗交易(yi)组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股系列(lie)报告之十一》）