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2、经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼(lian)大宗(zong)交(jiao)易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）