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经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越(yue)高、“6 日成交金额波动率”越低的股(gu)票，其(qi)后续表现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额(e)信息——量化选(xuan)股系(xi)列报告之十一》）

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