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经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调(diao)仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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