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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大(da)宗交易(yi)组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化(hua)选股系列(lie)报告之十一》）

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