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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道:“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👙。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍄💟,使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”
1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐:关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等;2)中(zhong)游制造领域,部分领域景气度有所回(hui)暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备(bei)等;3)消费(fei)服务领域,如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖,叠(die)加供给刚性或受限,中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面,6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨,中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du),7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局,行业推荐(jian)重点关注:电(dian)子(半(ban)导体)、机械(自(zi)动化设备)、医(yi)药生物(化(hua)学制药)、国防军工、有色金属(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等(deng)。
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