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经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我(wo)们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式(shi)构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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