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2025-06-24 01:36:07 作者:钱彬来

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1、下跌中(zhong)的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深,当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例,分别(bie)为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因(yin)类似,均为强美元之(zhi)下,外资加(jia)速流出中国资产,而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大,跌幅更(geng)深。(1)23年美联(lian)储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强(qiang)美元叠(die)加国内经(jing)济下行压力加大,外资加速流出(chu),外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位,外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从133升至151。当(dang)前(qian)来看,美元短期走强概率(lv)不(bu)大,若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落地,预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美(mei)国债(zhai)务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求,可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的情(qing)况,市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能(neng)引发美元进一步走弱。

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