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1、经(jing)过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背(bei)后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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