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2025-06-29 05:30:46 作者:牛彤妤

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2、下跌(die)中的回落:美元走强,外资流出,高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行(xing)情中收敛(lian)有(you)两次典型案例,分别为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于(yu)加息周期,全年4次加息,美元指数从低位(wei)101升至107,10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出(chu),外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀(zhang)持续高位,美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang),港股更为受挫,24年5-8月(yue)恒生指数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元(yuan)短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落(luo)地,预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债(zhai)务,这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求,可能(neng)出现美债大幅增发(fa)的情况(kuang),市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。

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