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2025-06-27 14:01:28 作者:钱师琦

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2、下跌中的回落:美元走强(qiang),外资流出(chu),高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深,当前概(gai)率(lv)不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌(die)的(de)行情中收敛有两次典型案(an)例,分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出(chu)中(zhong)国资产,而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影(ying)响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大,外(wai)资加速流(liu)出,外资流出(chu)对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断(duan)推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权(quan)益市场,港股更为(wei)受挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全(quan)A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不(bu)大,若三(san)季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落地,预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场(chang)对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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