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经过测算，“大(da)宗交易成(cheng)交金额(e)比率”越高(gao)、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频调仓(cang)方式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之十一》）

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