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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通(tong)过月频调(diao)仓方式(shi)构造大宗交易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）