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2025-06-24 20:25:32 作者:金智

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1、3、AH溢价收敛可能的三种模式:上涨中的追赶,即A股、港股均涨😻💓🩰🤍,A股弹性更大(14-15年🧡🩱💞、19年)👝💞🧅;分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年)🥾💌;下跌中的回落💔👗,即A股🎒👢👞、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)🥝👙。

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2、下跌中的回落:美元走强,外资流出🥑👙,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥕👛🥦😡🥒,当前概率不大💋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👗🥦😡,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😠,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深😠🥕🥾💞。(1)23年美联储处于加息周期🍊😡🥿🍋,全年4次加息🥬,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👜🩳,23年恒生指数下跌-13.8%😡👠😈,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151🧄😈。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间🍈,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🥦,24年5-8月恒生指数跌-15%💓😡👛💟🩱,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🥬💗💔。当前来看👠👿,美元短期走强概率不大👡🍅,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况🍋🥾👠,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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