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2025-07-02 04:09:07 作者:黄杨祺

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1、CTA 策(ce)略:今年上半年中证(zheng)商品期货指数下挫 0.16%,以震荡走势为主,4 月上旬因关税政策的冲(chong)击出现快速下行(xing)。五大细分板块走势分化明显,贵金属板块强势上涨,黑色建材和能源化(hua)工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显,持仓因(yin)子最强,波动率(lv)因子最(zui)弱。CTA 产品中,年初(chu)至今 CTA 策略指数上涨(zhang) 2.96%,各子策(ce)略全部获利,累计收(shou)益率:CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年,在美联储降息的大周期中,CTA 策略(lve)仍保持着较为有利的市场运行环境,关税谈判(pan)和(he)海外政策的不确定(ding)性(xing)仍然(ran)存在,市场波(bo)动率有(you)望放大(da),CTA 趋势策略环境中性偏强,推荐配置(zhi),并且中短周期策略(lve)的配置价(jia)值依然更高;CTA 套利策略环境中性偏强,推荐配(pei)置。

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