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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其(qi)后续(xu)表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含(han)的(de)超(chao)额信息——量化选股系列报告之(zhi)十(shi)一》）

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