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91丨国产丨精品入口 ,下跌中的回落:美元走强🎒👘😠🍅,外资流(liu)出,高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深🤬🥬,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💘👡,分别为23年和24年5-8月🥔👅。背后原(yuan)因类似,均为强美元之下👞🩳🧄👝,外(wai)资加(jia)速(su)流出中国资产,而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大👢🍇👚,跌幅更深🥿👄。(1)23年美联储处于加息周期,全年(nian)4次加息🥾,美元指数从低位101升至107🍌🍋,10年期(qi)美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加(jia)国内(nei)经(jing)济下行压力加大,外资(zi)加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)👞🍄😻,23年恒(heng)生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151🥕🍄。(2)24年美国通胀持续高位(wei)🥑🥭🍑,美联储不断推迟降息时间😠🍑🍒,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👅🍍,港股更为受挫,24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%,万得(de)全A -10%🥔👛,AH溢价指数从133升至151。当前来看💔😡,美元短(duan)期走强概率不(bu)大🧄,若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限(xian)落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💋,这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求💞🥦,可能出现美债(zhai)大幅增发的情况🥾💝,市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。
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