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2、经(jing)过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股(gu)票，其后续表现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通(tong)过月频调仓方(fang)式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股(gu)系列报告之(zhi)十一》）