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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)(e)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票(piao)，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)(pin)調(diào)倉(cāng)方式(shi)構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造(zao)詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)(lian)大宗交(jiao)易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股(gu)係(xì)(xi)列報告之十一(yi)》）

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