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3、投资(zi)者结构:港股机构(gou)投资者占比更高,外资占(zhan)比更高,美国债务风险扰动,美(mei)元走弱,外资寻求中(zhong)国资产配(pei)置,港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4,A股(gu)投资者结构中(zhong)散户占比66.7%,机构投资者占比(bi)1/3左右(you),其(qi)中外资占比(bi)5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深,根(gen)据港交所披露的最新数(shu)据,2020年港股机构(gou)投资者占比(除(chu)做市商)达(da)57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外(wai)影响,历史上(shang)看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度相同,美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价(jia)下行,主因国际资本寻求中国资(zi)产配置,港股相比A股制度更为开放和(he)便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国(guo)际接轨,外资(zi)进入港股市场(chang)更便利,因此在外资(zi)加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受(shou)益。今年(nian)以来市(shi)场对美国债务(wu)风险(xian)担忧持续升温,尤(you)其在(zai)特朗普公布(bu)对等关税后(hou)美(mei)元资产遭(zao)受大(da)幅抛售和(he)价格下跌,东稳西荡下外资加速(su)流入中国市(shi)场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股(gu)溢价率越低(图表13)。典型(xing)如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无(wu)法获(huo)取准确数据,这里以国(guo)际中介机构持股比例估算(suan)),AH股溢价(jia)率仅6%,而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%,AH股溢价(jia)率也更高达到18%。
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