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2025-08-15 06:07:59 作者:钱宏胜

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2、期货深(shen)度贴(tie)水有望收敛,价差套利机会(hui)增(zeng)多:基差视角,预计下半年股指期(qi)货的 贴水水平(ping)收敛(lian)。贴水收敛的动力来自于几方面(mian)因素(su),其一(yi),2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减,因多(duo)单抛售而导致(zhi)的贴水加深压力减弱;其二,陆续有管理 人(ren)使(shi)用股指期(qi)货多单替代股(gu)票组合进行收益增厚;其三,深度贴水一(yi)般不利于中性策略的发(fa)行;其四,股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票(piao)息及报价, 后续潜在股指(zhi)多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中,跨期(qi)套利机会(hui)显现,建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能(neng)。

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