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图片(pian)及数据来源:沪深交易所等,截至2025年6月27日。风险提示:化(hua)工ETF被动跟踪中证(zheng)细分化工产业主(zhu)题指(zhi)数,该指数基(ji)日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11,指(zhi)数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示,细(xi)分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年:51.68%;2021年:15.72%;2022年:-26.89%;2023年(nian):-23.17%;2024年:-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历(li)史业绩不预示指(zhi)数未来表(biao)现。文中指(zhi)数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议,也不(bu)代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理(li)人(ren)评估的该(gai)基金风(feng)险等级为R3-中风(feng)险,适合适当(dang)性评级C3(平衡型)及以上投资者。任何(he)在本文出现的(de)信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何(he)形式的表述等)均只作为参(can)考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅(yue)读者任何形(xing)式的(de)投资建议,亦不对因使(shi)用本(ben)文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险,基金(jin)的过往业绩并不代表其未(wei)来(lai)表现,基(ji)金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩(ji)表现的保(bao)证,基金投资须谨慎。
当(dang)前市场对于波(bo)动率和(he)波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌,关(guan)键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”,本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看,年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点,但短期而(er)言,我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后,仍要回到逻辑驱动的方向;中长期而(er)言,更重要的是判断风(feng)格(ge),主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的(de)坚定把握。
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