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2、经过测(ce)算，“大(da)宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大(da)宗(zong)交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化(hua)选股(gu)系列报告之十一》）