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1、经过测算,“大宗交易成交金额比率”越高👝👞、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍇🤬😈🩱,其后续表现更佳。因此🧄👝,我们根据“高成交、低波动”原则,通过月频调仓方式构造大宗交易组合。(组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》)
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