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2、3、投资者结构:港股机构投(tou)资者占比更(geng)高,外资占比更高,美国债务风(feng)险(xian)扰动,美(mei)元走弱,外资寻求中国资产(chan)配置,港股较A股率(lv)先受益。截至(zhi)2024Q4,A股投(tou)资者结构中散户(hu)占比66.7%,机构投资者占比1/3左(zuo)右,其中(zhong)外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深,根(gen)据港交所披露的最新数据,2020年港股机构(gou)投资者占比(除做(zuo)市商)达57%,其中海(hai)外(wai)机构投资者占比36%,海外个人(ren)投资者占比5%,外资占比(bi)超40%。高(gao)外资占比也导(dao)致港股相比A股更易受海外影响,历史上看(kan)AH溢(yi)价指数与美元走势高度相(xiang)同,美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻(xun)求中国资(zi)产配(pei)置,港股相(xiang)比(bi)A股制度更为开放和便(bian)捷,由于没有外汇管制,监管(guan)规则与国际(ji)接轨,外资进入(ru)港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌,东(dong)稳西荡下外(wai)资加速流入中国市(shi)场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个(ge)股层(ceng)面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢(yi)价率越低(图表13)。典型(xing)如家电行业中,美的集(ji)团外资持股占(zhan)比68%(由于无法获取准确(que)数据,这里以(yi)国际中介机(ji)构持股比例估(gu)算),AH股溢(yi)价率仅6%,而海信家电(dian)外资持股比例偏(pian)低25%,AH股(gu)溢价率(lv)也更高达到(dao)18%。
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