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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提(ti)炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选(xuan)股(gu)系(xi)列报告之十一》）