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经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金(jin)额波动率(lv)”越低的股票，其(qi)后(hou)续表(biao)现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构(gou)造大宗(zong)交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之十一(yi)》）

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