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1、我们以股东大会公告日为时间节点,综合考虑市值因素💓💞🍈、调仓周期以及对仓位的控制,我们构造了定向增发事件驱动选股组合。(组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》)
2、供应方面,2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加(jia) 1370 万吨左(zuo)右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前(qian)五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓(huan)解(jie)。需求(qiu)和库存方(fang)面,偏乐观的假(jia)设下,短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期,铁水节奏或类似(shi)于 2023年,阶段(duan)性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平,整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天,四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间,低于去年同期水(shui)平(ping)。四季度随着铁水产(chan)量(liang)季节性下降,若发运没有明显(xian)下降,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述,全球供应释(shi)放低于预(yu)期,但预计(ji)四季度需求端受政策影响,存在分化,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地,建议更多把握矿价承压下行的机会。
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